Amazon 40 Semana Média Móvel

Como invocar um leitor de gráficos Faca de exército suíça: a linha de 10 semanas No comércio de leitura de gráficos, a média móvel de 10 semanas é a faca do exército suíço de ferramentas de investimento. É um indicador multifacetado que pode ser usado para adicionar a sua posição, julgar a saúde de um avanço de ações e, finalmente, agir como um sinal de venda que diz que um líder pode ser configurado para quebrar. Duas médias móveis das 10 semanas e 50 dias tendem a seguir trajetórias semelhantes. A média de 10 semanas aparece em gráficos semanais. É a soma de um preço de fechamento semanal de ações nas 10 semanas anteriores, dividido por 10. Uma linha de 50 dias resume 50 dias de preços de fechamento e divide em 50. Ele aparece em gráficos diários. Muitos investidores institucionais que favorecem a compra de fraqueza de preços usam a linha de 50 dias como marcador. Quando o stock facilita o teste de suporte, eles participam para comprar perto da linha de 50 dias. Essa compra tende a alimentar os rebotes de ações usados ​​pelos investidores da CAN SLIM como oportunidades de complemento. Green Mountain Coffee Roasters (GMCR) fez um bom uso de sua linha de 10 semanas após uma fuga em novembro de 2010 1. O estoque puxou para trás no comércio turbulento, mas preso perto de sua linha de 10 semanas 2. Ele retomou decisivamente o suporte na linha e liberou um ponto de compras de 38,96 no comércio maciço em 3 de fevereiro 3. O estoque subiu, publicou uma inversão semanal acentuada, depois configurou-se em um padrão apertado de três semanas. Mas o padrão representou um problema. A reversão semanal estabeleceu um ponto de compra muito acima da posição das ações. A estratégia mais acessível foi comprar na recuperação do suporte de 10 semanas. Em um gráfico diário, o estoque nunca chegou a três pontos da média móvel de 50 dias. Se você tivesse sido colado em um gráfico diário, você pode ter perdido a sugestão. Mas o gráfico semanal, no dia da descoberta, mostrou a diferença entre os estoques baixos e a linha de 10 semanas estreita para menos de 40 centavos bem dentro do alcance de um rebote. O estoque estourou a recuperação com um ganho de 40 em comércio maciço 10 de março 4. Green Mountain ofereceu mais três oportunidades de compra na média de 10 semanas antes de 18 de agosto, quando cortou a linha no comércio pesado 5. Recuperou-se para uma breve corrida para novos máximos, mas a violação da média móvel marcou o início do fim da corrida ganhadora de ações. Indicador médio de mudança As médias móveis fornecem uma medida objetiva da direção da tendência ao suavizar os dados de preços. Normalmente calculado usando os preços de fechamento, a média móvel também pode ser usada com a mediana. típica. Fechamento ponderado. E preços altos, baixos ou abertos, bem como outros indicadores. As médias móveis de comprimento mais curto são mais sensíveis e identificam novas tendências anteriormente, mas também fornecem mais falsos alarmes. As médias móveis mais longas são mais confiáveis, mas menos sensíveis, apenas recuperando as grandes tendências. Use uma média móvel que é metade do comprimento do ciclo que você está rastreando. Se o comprimento do ciclo de pico a pico for aproximadamente 30 dias, então uma média móvel de 15 dias é apropriada. Se 20 dias, uma média móvel de 10 dias é apropriada. Alguns comerciantes, no entanto, usarão médias móveis de 14 e 9 dias para os ciclos acima, na esperança de gerar sinais ligeiramente à frente do mercado. Outros favorecem os números de Fibonacci de 5, 8, 13 e 21. As médias móveis de 20 a 40 semanas (20 a 40 semanas) são populares para ciclos mais longos de 20 a 65 dias (4 a 13 semanas), as médias móveis são úteis para ciclos intermediários e 5 Para 20 dias para ciclos curtos. O sistema de média móvel mais simples gera sinais quando o preço cruza a média móvel: Vá longo quando o preço cruza acima da média móvel abaixo. Fique curto quando o preço cruza abaixo da média móvel de cima. O sistema é propenso a whipsaws em mercados variados, com o cruzamento de preços de um lado para o outro através da média móvel, gerando uma grande quantidade de sinais falsos. Por essa razão, os sistemas móveis em média normalmente empregam filtros para reduzir whipsaws. Sistemas mais sofisticados utilizam mais de uma média móvel. Duas médias móveis usam uma média móvel mais rápida como substituto do preço de fechamento. Três médias móveis empregam a terceira média móvel para identificar quando o preço está variando. Múltiplas médias móveis usam uma série de seis médias móveis rápidas e seis médias móveis lentas para se confirmarem. As médias móveis deslocadas são úteis para fins de tendência, reduzindo o número de whipsaws. Os canais Keltner usam bandas plotadas em um múltiplo do alcance verdadeiro médio para filtrar os cruzamentos médios móveis. O popular MACD (Moving Average Convergence Divergence) indicador é uma variação do sistema de duas médias móveis, plotado como um oscilador que subtrai a média lenta da média em movimento rápido. Existem vários tipos diferentes de médias móveis, cada uma com suas próprias peculiaridades. As médias móveis simples são as mais fáceis de construir, mas também as mais propensas a distorção. As médias móveis ponderadas são difíceis de construir, mas confiáveis. As médias móveis exponenciais obtêm os benefícios da ponderação combinada com facilidade de construção. As médias móveis mais selvagens são usadas principalmente em indicadores desenvolvidos por J. Welles Wilder. Essencialmente, a mesma fórmula que as médias móveis exponenciais, eles usam diferentes métodos de pontuação para quais usuários precisam permitir. Painel indicador mostra como configurar as médias móveis. A configuração padrão é uma média móvel exponencial de 21 dias. Junte-se a nossa lista de endereços Leia o boletim informativo do Diário de negociação Colin Twiggsrsquo, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices do mercado, ouro, petróleo bruto e forex. Este é um clipe de uma peça que escrevi para o Canadian Securities Institute de volta em abril 2006 -------------------------------------- A média móvel de 40 semanas (MA) é uma Padrão da indústria para identificar tendências. Mantenha em meados das 40 semanas em um gráfico semanal o mesmo que os 200 dias em um gráfico diário. A regra é bastante simples, se o PREÇO estiver acima do MA e o MA estiver apontado PARA CIMA, a tendência está subindo. A tendência está baixa se o PREÇO estiver abaixo do MA e o MA é apontado PARA BAIXO. Também usarei o MA de 40 semanas ou 200 dias para avaliar a volatilidade e os níveis de suporte. As tendências ascendentes e as tendências decrescentes das ações podem persistir de várias semanas a vários anos. Um estoque em uma tendência de alta, como o componente Dow Boeing Co., avançará para cima acima de 40 semanas MA em um movimento em ziguezague causado quando ele corre para cima do MA corrige para baixo para o MA e, em seguida, repete o padrão repetidamente até a tendência ascendente Para um fim. Os investidores que são longos podem reduzir o estoque quando o estoque estiver acima do mais próximo do MA e, subsequentemente, re-adquirir o estoque quando retornar ao suporte no MA. Novos investidores nunca devem comprar um estoque quando estiverem perto do IH8221 do MA, mas antes entrar quando o estoque retornar ao MA. O problema é definir o que o 8220 da far8221 está em termos em percentagem. O que realmente estamos fazendo aqui é medir a volatilidade. Descobri que a volatilidade é normalmente maior na tecnologia de micro capitalização e nos estoques de recursos que normalmente comercializam abaixo de 5. Não é incomum que uma empresa de exploração de cobre ou ouro troque 100 a 150 acima da MA de 40 semanas antes de uma correção Conjuntos de períodos. Um meio-limite industrial raramente irá ultrapassar 50 acima da MA de 40 semanas e as maiúsculas maiores raramente serão executadas 20 acima das MAs de 40 semanas e os índices de ações geralmente são máximos no nível 10 acima do MA ---- -------------------------------------------------- Hoje, procuraremos qualquer estoque que o 8220 retorna para suportar o MA8221 e não consegue rebaixar, descompactando o MA de 40 semanas e possivelmente configurando uma nova tendência para baixo. Um filtro foi efetuado ontem à noite, no final de 22 de março de 2010, selecionou mais de 25 emissores no preço de 3 que acabaram de negociar em suas mesas de 40 semanas ou 200 dias. Para minha surpresa, a lista foi preenchida por ações de ouro. Em outras palavras, temos uma falha no setor das aves de uma pena. Um exemplo é o Goldcorp, um estoque que é possuído e amado pelo BNN 8220experts8221, conforme estabelecido em stockchaseCompany-sl - slq-ID-slv-Goldcorp - Inc. php 5 comentários: Oi Bill, existe uma regra de ouro para quando Um preço de ações que foi em uma tendência de alta acima dos 40 WMA, então corrige e dispara os 40 WMA para a desvantagem e depois volta para trás acima dos 40 WMA. Estou achando que as minhas paradas colocadas abaixo da 40WMA estão sendo desencadeadas por uma vela diária e, em seguida, o estoque se aquece acima dos 40 WMA alguns dias depois. Obrigado Hello Prudent Man OK, então eu suponho o uso de um simples 40w ou 200d MA - agora em uma pausa sob o MA, eu não agiria por pelo menos 10 dias apenas para ter certeza de que não é um movimento falso. Veja se o estoque vai subir e ver o MA ainda é apontado para cima - um bom exemplo agora é PD. un apenas acima do 40wma (7.24) nos próximos 10 dias teremos uma oportunidade de compra ou venda Obrigado Bill, por coincidência, PD. un é o estoque exato que fiquei parado às 7h45, com um pequeno lucro. Agora vou assistir para ver se ele pode recuperar os 200 DMA, e ainda está pendurado nos próximos 10 dias, e decidir se voltar a entrar em uma posição, com uma parada de venda logo abaixo da última baixa recente. Uma outra pergunta, você já usaria um 150 DMA ou 30 WMA e, se assim for, quando o Hello Bill, é melhor usar uma média móvel simples de 40 semanas ou uma média móvel exponencial ao aplicar esta regra. Quando eu olho para PD. UN com 40 Média móvel simples da semana, não caiu abaixo dela e a inclinação para cima parece melhor. Obrigado. Eu acho OK usar uma semana de 30 até que você fique com a estratégia, mas não faça um flip-flop com um 30 e, em seguida, 40wma - chamamos esse ajuste de curva. Na questão simples e ponderada, um MA ponderado é mais rápido, mas também fornecerá mais sinais falsos - Bill Carrigan Getting to Technical Bill tem escrito uma coluna semanal de negócios no Toronto Star desde 1997 e foi um contribuidor inicial do antigo 8220Report on Business Television8221. Ele fundou o "Getting Technical Market Newsletter" em dezembro de 1998. Bill também é instrutor do Canadian Securities Institute. Ele também é um autor contribuidor do livro didático para o curso de análise técnica oferecido pelo Instituto Canadense de Valores Mobiliários (CSI). Ele também é chamado a capacitar profissionais da indústria em análises técnicas em muitas das principais firmas de corretagem canadenses. Em fevereiro de 2010, Bill tornou-se Um sub-assessor técnico da Stonebrooke Asset Management Ltd. que administra o Programa de Investimento Híbrido no âmbito do programa Elite Wealth Strategies para a Union Securities Ltd. O relacionamento terminou em fevereiro de 2012, mas durante o período de 24 meses o Programa Híbrido aproveitou cinco seleções técnicas que foram o Assunto de ofertas públicas de aquisição, nomeadamente Gerdau Ameristeel, El Paso Corp, Biovail Corp. Viterra Inc. e ShawCor Ltd Veja meu perfil completo Arquivo do blogPrimeiro comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evitar perder) com o timing do mercado Toms book, How to Invest If You Can Afford To Perder. Está disponível em edições Print e Kindleebook. Os métodos no livro não são O mesmo que discutido neste artigo. Disponível na Amazon. A edição impressa é 18,95 e a versão KindleeBook é de 8,95. Agora, para o relatório gratuito de pesquisa Market Timing Works, mesmo um sistema simples de média móvel pode vencer o Buy amp hold Como parte de nossa pesquisa em tempo de mercado em curso, fizemos uma análise sobre os sistemas de média móvel para provar que está errado o marketxxpertsquot do mercado que reivindica continuamente o mercado O tempo não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para sincronizar o SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente conquistar e segurar. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho em vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que planejamos baseia-se em um modelo médio de 4010 semanas, mas também discute os resultados de outros intervalos também. A conclusão de nossa pesquisa: Market Timing funciona. Os sistemas de média móvel simples superam o Buy Helper e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para transações de tempo no índice SampP500 ao longo de um período de 43 anos entre 1960 e 2003. As várias linhas mostram o resultado de mudar os intervalos de tempo e usar uma e duas médias móveis . Utilizamos os preços de fechamento da sexta feira semanal em vez dos preços diários. Os resultados médios móveis incluem o comércio de compras mais recente, mesmo que ainda esteja aberto. As legendas do título são as seguintes: BampH Simples comprar e manter retornos agregados Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate comprar e manter Negociações O número de negociações de ida e volta Sucesso A porcentagem de negócios que ganharam dinheiro Ganhos médios Ganhos totais Dividido por trades AvgLoss Total de dólares perdidos divididos por trades MedGain A média média de todos os negócios vencedores MedLoss A média média de todos os negócios perdidos WieghtedGain A média média ponderada de ganhos e perdas por comércio Risco O tempo de modelos no mercado dividido pelo tempo no mercado De comprar e manter resultados de teste O melhor desempenho em um investimento de 10.000 durante o período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando rompimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos, mas mostram claramente que os sistemas de média móvel funcionaram muito melhor há 20 anos. É como funciona o sistema de duas médias móveis. Compre quando o preço de fechamento exceder a média móvel mais longa, quando a média móvel mais curta for inferior à média móvel mais longa. Então, quando o preço de fechamento ultrapassa a média móvel de 200 dias que compramos. Vender quando o dia 50 for inferior aos 200 dias. Não compre de novo até o preço exceder os 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA de 40w, mas o 10w MA está abaixo dos 40w. Nesse caso, recompense quando o dia 50 for longo dos 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, o 4010 é a melhor combinação e ganha e aguarda 2.37 vezes. 68 dos negócios foram bem sucedidos e realizou cerca de dois negócios por ano. Estava no mercado 69 do tempo. Quando não nos estoques, nós lhe demos 5 por mês por estar em títulos de curto prazo. O 4410 veio em segundo lugar. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e fim. Agora, vamos dividir os 43 anos em duas seções. De 1960 a 1980, o 4010 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 4010 ganhou e aguardava até 20 anos. Era no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 negócios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o timing do mercado. Ele não fez quase tão bem nos 43 anos como o 4010. Os 65 negócios funcionam para 1,5 por ano e only 45 foram bem-sucedidos. Estava no mercado 66 do tempo. Agora, vamos dividir isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias realizou-se bem nos anos anteriores de 1960 a 1980. Não tem feito quase tanto nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante de nossa análise é: um sistema simples e mecânico em média móvel supera o amplificador Buy Hold de um fundo de índice em 20 anos e com 30 menos riscos. Os sistemas de média móvel terão períodos de mau desempenho, mas mantêm-se bastante bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e os chamados especialistas continuam com o timing do mercado bash quando obviamente funciona. Primeiro, a maioria dos investidores não tem paciência nem confiança para negociar o mercado de ações. Eles entraram em pânico fora dos negócios quando o mercado se move contra eles ao invés de esperar o sinal dos sistemas. Eles são provavelmente melhores em um fundo mútuo pelo menos fazendo algum dinheiro. Em segundo lugar, os investidores desinformados são a fonte de lucros para fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre estratégias de mercado. Além disso, eles conseguem uma porcentagem dos ativos, mesmo que o investidor perca dinheiro. Muitos fundos de investimento têm mais de 100 volumes de negócios de carteira a cada ano, enquanto eles freneticamente compram e vendem ações. Ironicamente, eles são temporários de mercado ruim negociando com o dinheiro dos investidores. Fato: a maioria dos fundos mútuos financiam os fundos indexados no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos apresentaram desempenho inferior em qualquer período de 10 anos. Eles são retidos por custos e despesas comerciais. A conclusão óbvia: coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, compre algumas ações individuais ou gerencie uma parte do seu portfólio com uma estratégia de tempo comprovada. Se você está disposto a administrar seu próprio dinheiro e se autodisciplinar, não deveria considerar gerenciar o mercado com algum dinheiro para obter retornos muito melhores. Um sistema muito melhor As médias móveis são simplistas. Um modelo inteligente não pode ser muito melhor Um sistema de média móvel, por definição, sempre fica atrasado no mercado, bem como no caminho para baixo. Então, ele sempre compra um pouco atrasado e vende atrasado. O Nogales Market Alert é em tempo real e bastante mais esperto. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou no SampP500 em fevereiro em 829, enquanto a média móvel comprada em maio em 944. Nogales Market Alert provavelmente irá vender mais cedo também. Como os mercados geralmente caem muito mais rápido do que eles aumentam. Sair muito cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: uma estratégia de timing do mercado inteligente pode superar significativamente um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de sincronização combinam altos retornos com poucos negócios perdidos. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (4010) com o Nogales Market Alert. Em um teste de volta de 25 anos, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10 mil em 125 mil em 35 negócios. Alerta de mercado transformou 10.000 em 450.000 em 12 negócios. A diferença no crescimento do capital entre o Nogales Market Alert e o Buy Ampl Hold é o resultado de um aumento do dinheiro em um retorno anual maior. Alerta de mercado ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e o Buy Ampl Hold ganhou 10,2. Muitas grandes empresas e investidores independentes procuram um retorno sobre o capital próprio por ano e você também deve. Isso não é irreal. Para obter mais informações sobre Nogales Market Alert, leia nossas perguntas freqüentes. Ele explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhorar os retornos dos investimentos. O que a média móvel 4010 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004? Heres o gráfico. Ainda está no mercado e também é Market Alert. Qual você acha que terá um preço mais alto quando tiver tempo para vender Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLC