Estratégia de Correlação de Forex Esta estratégia de correlação de forex que você vai aprender aqui é baseado em um comportamento conhecido como Correlação de Moeda. Antes que eu comece nas réguas desta estratégia da correlação da moeda corrente, eu terei que explicar o que a correlação da moeda é para a causa daquelas que don8217t sabe. O QUE É CORRELAÇÃO DE MOEDA A correlação de moedas é um comportamento exibido por determinados pares de moedas que se movem na mesma direção ou em direções opostas ao mesmo tempo: um par de moedas é dito estar mostrando correlação positiva quando dois ou mais pares de moedas se movem no mesmo Ao mesmo tempo. Por exemplo, EURUSD amp GBPUSD fazer essas vezes. Quando o EURUSD estiver em alta, você também verá a negociação da GBPUSD acima. Uma correlação negativa é quando dois ou mais pares de moedas operam em direções opostas e um bom exemplo é o EURUSD e o USDCHF. Quando EURUSD está negociando acima, você verá USDCHF estará caindo. Eles vão direções opostas. Aqui um exemplo de uma correlação positiva entre EURSUD e GBPUSD no 4hr Timeframe e observe as setas verdes e vermelhas que acontecem ao mesmo tempo: Here8217s um exemplo de uma correlação negativa entre EURUSD amp USD Index. Note que a seta vermelha e verde: quando um está subindo, o outro está indo para baixo, essa correlação negativa: COMO CORRELAÇÃO DE MOEDA O AJUDA COMERCIALMENTE PROFISSIONAIS Houve momentos em que eu iria tomar um comércio de compra em EURUSD e também mesmo tempo tomar um comércio de compra Em USDCHF sem perceber que estas duas moedas são negativamente correlated8230and eu sempre entrar neste problema: um comércio em um par de moedas será rentável eo outro comércio não será rentável. LEIA A EMA 34 Com Trendline Breakout Forex Trading Estratégia Minha falha para compreender plenamente a correlação de moeda deixa-me com um comércio onde eu não deveria ter tomado em primeiro lugar. REGRAS DE ESTRATÉGIA DE CORRESPONDÊNCIA DE FOREX Pares de moedas: Apenas para pares de moedas correlacionadas positivas como EURUSD e GBPUSD. Prazos: 15 minutos e acima, timesframes mais baixos não são realmente confiáveis. Informações Adicionais: Quando dois pares positivamente correlacionados caem de correlação em um suporte maior ou nível de resistência, podemos esperar uma reversão. Esta inversão pode ser tão pequena quanto 25 pips, mas mais frequentemente do que não resulta em movimentos maiores. Então você deve estar assistindo esse tipo de configurações para acontecer em torno de níveis de suporte e resistência. Agora, a configuração mostrada aqui é baseada em um nível de suporte, então é uma configuração de compra. Se isso acontecer no nível de resistência, será uma configuração de VENDA, exatamente o oposto. Passo 1: o EURUSD reduziu mais baixo, enquanto o GBPUSD não conseguiu fazê-lo. Passo 2: Espere por uma repetição do swing de divergência. Nenhum reteste ocorre, portanto, definimos uma ordem de limite para um comércio de breakout. Etapa 3: A entrada é acionada. Se você haven8217t feito assim coloque uma perda de parada no balanço mais recente baixa. Passo 4: Desenhe um fib no balanço divergente para os níveis de lucro. Don8217t esquecer de rastrear sua parada para quebrar mesmo. Neste caso, o risco foi de 35 pips tão fuga para quebrar mesmo em 25-30 pips. Como você pode ver neste caso todas as extensões fib foram atingidas para um lucro de 108 pips. Vamos dizer Bobby didn8217t quer manter uma posição durante a noite, então ele saiu quando o preço começou a consolidar-se após o movimento forte para cima. Bobby faria 75 pips. Não a shabby Bobby LEIA banda de Bollinger com suporte horizontal e resistência Estratégia de negociação de Forex Donker forja para compartilhar esta estratégia de troca de moeda forex com seus amigos, clicando nos botões de compartilhamento abaixo. Como trocar uma estratégia de correlação 10302009 12:01 am EST Enquanto as correlações serão Dizer-lhe que um movimento está prestes a ocorrer, correlação sozinho doesnt dizer-lhe que par está se movendo ou a direção que ele estará se movendo dentro Em outras palavras, você sabe que você precisa para colocar em um comércio, mas você não sabe qual par para o comércio Ou se você precisa comprar ou vender curto. Esta enorme limitação no comércio de correlação tem sufocado comerciantes por anos, razão pela qual tão poucos comerciantes usam correlações apesar dos benefícios óbvios. Do punhado de comerciantes que fazem comércio com correlações, a maioria apenas usá-lo como um filtro para aumentar a precisão de um sistema já rentável. Eu decidi levá-lo ainda mais e tornou a minha estratégia de negociação principal. Como trader em tempo integral, pesquisador e desenvolvedor de sistemas, sei que a identificação de volatilidade previsível é metade da batalha. Determinar pontos de entrada e saída é simplesmente uma questão de testes e um monte de tentativa e erro. Levou a melhor parte de 12 meses, mas eventualmente, eu pesquisei, desenvolvi e testei 82 estratégias diferentes para capitalizar em negociações de correlação. Quando a poeira se instalou, ficamos com apenas oito que fizeram o corte. Heres um que fez. A estratégia é chamada de Follow the Leader, e embora seja uma das mais simples das oito estratégias que aprendi, não é menos importante. O comércio de correlação Follow the Leader, como todos os negócios de correlação, espera até que dois pares correlacionados saem do whack e, em seguida, rapidamente capitaliza a oportunidade de escalpe alguns pips rápidos para fora do mercado. Heres como trabalha: Para este sistema, eu gosto de negociar o EURUSD junto com o GBPUSD. Estes pares são positivamente correlacionados, assim como esperado, eles são mais ou menos movendo paralelos uns aos outros (como visto no gráfico abaixo). Mas quando estavam negociando com a correlação, não estavam apenas olhando para a direção, também estavam olhando para o intervalo. Faixa é, naturalmente, a diferença entre o alto eo baixo preços durante um determinado período de tempo. Sabemos, por exemplo, que o GBPUSD normalmente tem um intervalo muito maior do que o EURUSD. Em outras palavras, enquanto estes pares correlacionados geralmente vão se mover na mesma direção, o GBPUSD deve ter vales mais baixos e picos mais altos do que o EURUSD. Assim, quando vemos que o intervalo do GBPUSD está ficando para trás a faixa do EURUSD para uma barra (ver gráfico), temos uma configuração de comércio potencial. Uma vez que o intervalo de atraso é 20 pips ou maior, tomamos o comércio com a expectativa de que o GBPUSD vai compensar a diferença e ultrapassar o intervalo do EURUSD dentro de algumas barras. Eu sei que este é um comércio de probabilidade extremamente alta porque a Lei Fundamental dita que os pares devem permanecer em correlação, então, portanto, sabemos que eles acabarão por recuar. É uma estratégia que tem sido apoiada por fundamentos de mercado e testes por anos, e Ive também encontrou-o para ser uma das mais precisas (e rentáveis) estratégias intraday Ive já negociados. OK, vamos verificar o gráfico como mencionado acima: Clique para ampliar Agora, o intervalo do GBPUSD está ficando para trás o EURUSD por oito pips. Isso é o suficiente de um lag para tomar conhecimento, mas não é o suficiente para tomar o comércio ainda. Eu gosto de ver pelo menos um 20-pip lag antes de eu tomar o comércio, por isso vou vê-lo para outro bar e ver o que acontece. MAIS: Continue lendo na página 2 Clique para ampliar Quando a segunda barra se fecha, a faixa está agora atrasada em 15 pips. Ainda não é o suficiente para eu ter o comércio ainda, mas o fato de que o intervalo lag ainda hasnt corrigido (e está realmente crescendo mais) tem-me muito animado. Vou esperar e assistir a mais um bar e ver se o intervalo lag, ou crack, alarga o suficiente para mim tomar o comércio. Clique para ampliar A terceira barra foi fechada, eo intervalo lag alargou-se agora a 24 pips. Isso é maior do que o mínimo de 20 pip que eu preciso, então eu estou indo para tomar este comércio e ir muito tempo sobre o GBPUSD. Minha expectativa é de que o GBPUSD, no mínimo, compo o intervalo de 24-pip range, ou crack, e possivelmente até mesmo ir além do que, historicamente, a gama do GBPUSD é suposto ser maior do que o EURUSD. Quando foram negociação com correlação e algo dá errado (como é o caso com este intervalo lag), que geralmente significa que há uma oportunidade de lucro ao virar da esquina. Agora que estavam neste comércio, vamos assistir e ver o que acontece a seguir. Como você pode ver, a próxima barra, o GBPUSD fez o intervalo lag e voltou ao normal, tal como esperávamos. Então saímos do comércio no final do bar e pocket os 24 pips. Essa é a estratégia Seguir o Líder Então, para recapitular, você precisa: 1) Assistir estes dois pares simultaneamente 2) Acompanhar o movimento de ambos os pares no final de cada barra 3) Uma vez que você vê um dos pares começam a se afastar, Preste atenção porque você está agora olhando para uma configuração de comércio potencial 4) Calcular o intervalo lag, ou crack, e quando ele excede 20 pips, você está pronto para puxar o gatilho e você sabe o que seu alvo será, como sempre será Cerca de igual ao intervalo lag Estou confiante de que esta estratégia sozinho vai fazer você um comerciante mais confiante, precisa e rentável. Jason Fielder Jason Fielder é um comerciante em tempo integral e blogueiro no Correlation Code. Por favor, habilite o JavaScript para ver os comentários powered by Disqus. Trading Estratégias Compreensão Forex Correlação Conceitos e seus efeitos sobre a negociação Compreensão Forex Correlação conceitos e seu efeito sobre a negociação O que é correlação entre pares Quando você está negociando pares de moedas no mercado Forex, Para não ser um fim para as forças externas que governam os movimentos de preços. Notícias, política, taxas de juros, direção do mercado e condições econômicas são fatores externos que você precisa considerar. Há, no entanto, uma força interna sempre presente que afeta alguns pares de moedas de que você precisa estar ciente. Essa força é correlação. Correlação é a tendência de certos pares de moedas para mover em conjunto com os outros. Correlação positiva significa que os pares se movem na mesma direção, Correlação Negativa significa que eles se movem em direções opostas. Correlação existe para um monte de razões complexas e porque alguns pares de moedas contêm a mesma moeda em seu par de base como outros contêm em seu par cruzado, por exemplo, o EURUSD eo USDCHF. Porque a economia suíça tende a espelhar a Europa em geral e porque o dólar está no lado oposto de cada um desses pares, seus movimentos - em certa medida - se espelharão uns aos outros. Correlação é na verdade o termo estatístico para a medição para o movimento em tandem entre qualquer 2 pares de moedas. Um coeficiente de correlação de 1,0 significa que os pares se movem exatamente em tandem uns com os outros, uma correlação de -1,0 significa que os pares se movem exatamente na direção oposta. Números entre estes extremos mostram a quantidade relativa de correlação entre um conjunto de pares. Um coeficiente de 0,26 significaria que os pares têm uma ligeira correlação positiva um coeficiente de 0 significaria que os pares eram perfeitamente independentes uns dos outros. Como podemos usar a correlação na negociação Agora que sabemos que podemos esperar certos níveis de movimento em série entre certos pares, podemos fazer decisões de negociação mais informadas, criando hedges, diversificando o risco em posições lucrativas e evitando posições com pares cuja correlação Faz com que eles naturalmente cancelar uns aos outros para fora. Vamos olhar para um método de diversificação de risco usando correlação de par de moedas. Situação 1 Vamos supor que você acredita que o USD está definido para rally. O movimento óbvio seria ir short no par do EURUSD, mas fazer assim coloca seu resultado diretamente no movimento de um par. Se você quisesse diversificar seu risco você poderia encontrar um par que tenha uma correlação positiva com EURUSD e dividir suas compras entre os 2 pares. O AUDUSD tem uma correlação muito alta - mas não perfeita - com o EUR / USD. Você pode querer dividir sua posição entre o EURUSD eo AUDUSD (que tem uma correlação positiva de cerca de .71). A correlação positiva entre os pares permite que você lucrar com o movimento do USD, enquanto a falta de correlação perfeita reduz o risco de picos em qualquer um dos dois pares. Situação 2 Compreender a correlação permite que você evite tomar posições que (devido à alta correlação negativa) tenderão a se cancelar mutuamente. Os pares EURUSD e USDCHF que mencionamos anteriormente são um bom exemplo. Os pares têm um coeficiente de correlação histórico de cerca de -90 significando que eles quase sempre se movem em direções opostas. Sabendo disso, um comerciante não iria longo em ambos os pares, ao mesmo tempo porque o movimento de um par irá cancelar o movimento do outro. Estratégia de Negociação plausível Uma estratégia de negociação plausível seria o comércio de 2 pares de moedas com base em suas correlações de reversão para a média. Você pode acompanhar a correlação de 2 pares de moedas ao longo do tempo e se ele fica longe da norma você pode colocar um comércio na direção que irá snap a correlação de volta para a média. Por exemplo, se o EURUSD eo USDCHF têm uma correlação de -9 eo EUR / USD vai em um rali enorme, enquanto o USDCHF não cair tão rápido que você pode ir curto EURUSD e ir curto USDCHF e olhar para a correlação para encaixar de volta para o Significam como resultado da queda do USD / USD da queda da USDCHF, a fim de reverter a correlação com a média histórica. Naturalmente tenha em mente que a correlação não é estagnada e não há garantia de que ela sempre reverterá. Correlação pode mudar As razões de correlação dos pares não são estáticas. Mudanças nas condições econômicas, taxas de juros ou políticas governamentais podem fazer com que os pares de moeda mudem ao longo do tempo. Assim como os preços se movem com fluidez, o mesmo ocorre com a correlação. Conclusão A correlação de pares de moeda é uma gravidade subjacente no universo Forex. Sabendo que existe (e mudanças) dá ao comerciante uma ferramenta poderosa para usar com muitos sistemas de negociação ou para implementar em um sistema autônomo. Estratégias de negociação de Forex baseado em correlação 11252013 9:00 am EST Entender os princípios de correlação irá aumentar suas perspectivas de Conseguindo sucesso consistente forex, escreve Adam Grunwerg da Investoo. Forex correlação é um assunto em voga no momento, mas o que exatamente é tudo sobre Por exemplo, é possível mesclar qualquer um dos conceitos de correlação em uma estratégia de negociação forex para que ele possa capturar um fluxo consistente de lucros Defining Correlação Então, O que é este assunto tudo sobre Correlação mede a relação mútua entre dois ativos em um determinado período de tempo. Este parâmetro varia entre 1 (correlação positiva perfeita) e -1 (correlação negativa perfeita). Correlação positiva implica que os movimentos direcionais de dois títulos são idênticos. Além disso, números positivos maiores indicam que esses movimentos estão cada vez mais próximos. Em comparação, a correlação negativa significa que dois ativos se movem em direções completamente opostas, com números negativos crescentes que implicam divergências mais poderosas. Como Correlação Aplica-se a Forex Sempre que você comércio forex, você deve compreender que você está, na realidade, comprando e vendendo uma combinação de dois pares de moedas. Estes pares consistem em duas moedas e seu preço é determinado dividindo o valor de um pelaquele do outro. Mais uma vez, você deve perceber que você está realmente gerando dois comércios sempre que você volta um par de moedas. Por exemplo, se você negociar o EURUSD longo, você está comprando o euro e vender o USD. Conseqüentemente, você estaria criando um erro se você considerasse que este comércio é baseado apenas em um par da moeda corrente somente. Em vez disso, você deve entender que você inicializou uma parceria de negócios com duas moedas. Isto é crucial para apreciar, para que você possa reconhecer a correlação e interligação de cada uma dessas duas moedas em relação a outros. Por exemplo, muitos investidores preferem diversificar seus investimentos como forma de diminuir sua exposição ao risco. No entanto, antes de atingir este objectivo, verificará que é um exercício benéfico examinar as moedas envolvidas para qualquer correlação, p. Eles escalam simultaneamente ou eles normalmente se movem em direções diversas. Além disso, você deve compreender rapidamente que correlações de moeda ajustar com o tempo e que, embora duas moedas possam ter avançado em uma direção última noite, eles podem não fazê-lo hoje. Conseqüentemente, você terá que verificar tendências na correlação continuamente. Os benefícios de estudar Correlação Correlação pode até mesmo ajudá-lo a determinar se uma tendência de um par de moedas é poderoso e se ele continuará a avançar em sua direção atual. Por exemplo, o EURUSD e o USDJPY freqüentemente se movimentam completamente em direções opostas. Se o EURUSD está subindo, então o USDJPY está caindo. Como tal, considere que você decidiu abrir um comércio EURUSD longo, porque ele acabou de quebrar acima de um nível de resistência crucial. Antes de fazer isso, você deve examinar a correlação do USDJPY para verificar se ele está acima de um importante nível de suporte. Se assim for, então você seria bem-aconselhado a parar a abertura de sua posição EURUSD até que você obtenha evidências de que o USDJPY também pode efetivamente mergulhar abaixo de seu nível de suporte. Forex e os mercados de ações Existe também uma forte correlação entre os mercados de ações e pares de moedas. A título de exemplo, se a Dow Jones industrial Average aumentar, as moedas de maior rendimento, como o euro, o GBP eo CHF, normalmente subirem ao mesmo tempo em relação aos baixos renders, ou seja, USD e JPY. O contrário é válido se o Dow Jones cair. Ao avaliar pares de moedas principais no mercado de moeda estrangeira, você deve rapidamente identificar que muitos de seus movimentos direcionais são muito comparáveis. Por exemplo, o EURUSD e o EUR JPY tendem a se mover em uma direção idêntica e, como resultado, demonstram um alto grau de correlação. Por que isso é Em ambos os casos, você está comprando o EUR e vendendo o USD eo JPY em longas negociações. Examinando os padrões negociando do USD e do JPY, você observará que ambos movem na mesma direção de encontro ao EUR. Na comparação de dois pares de moedas, idealmente você deve ter um total de quatro moedas influenciando o relacionamento. A fim de que uma determinada moeda não é exagerada, é vital que todas as quatro moedas, independentemente de se estão sendo comprados ou vendidos, deve aparecer apenas uma vez nesta relação. Correlação e Tempo Como já mencionado, como a correlação entre as moedas altera ao longo do tempo, é, portanto, vitalmente importante acompanhar regularmente mudanças neste parâmetro. Traders Forex são geralmente aconselhados a monitorar os padrões de correlação de três meses e um ano dessas moedas de interesse em uma base regular para que eles possam ganhar um melhor senso de seus padrões históricos. Compreender a correlação pode permitir que você gerencie e diversifique mais eficazmente sua carteira de investimentos. Em conclusão, a correlação estuda as moedas identificando a comparabilidade de seus movimentos direcionais. Uma correlação negativa aumentada gera um poderoso sinal de que dois pares de moedas estão se movendo na direção oposta. Conseqüentemente, seus prospetos do lucro podem ser drasticamente comprometidos se você não aprecia inteiramente este fato. Em contraste, um valor de correlação positiva significa que dois pares de moedas estão avançando exatamente na mesma direção, fornecendo-lhe excelentes perspectivas de obter lucros de ambos. Como tal, compreender os princípios de correlação vai certamente impulsionar suas perspectivas de alcançar o sucesso consistente forex. Ative o JavaScript para visualizar os comentários fornecidos por Disqus.
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