Nifty Trading Indicators

Os principais indicadores técnicos para a negociação de opções Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis que são utilizados pelos comerciantes de acordo com seu estilo de negociação e valores mobiliários a serem negociados. Este artigo enfoca alguns indicadores técnicos importantes específicos para negociação de opções. (Confuso) Se você não tiver certeza de que a negociação ou as opções técnicas são para você, check-out ou tutorial, Introdução aos Tipos de Comerciantes de ações. Para decidir seu estilo preferido.) Este artigo assume a familiaridade do leitor com a terminologia das opções e os cálculos envolvidos em indicadores técnicos . Como a negociação de opções é diferente Geralmente, os indicadores técnicos são usados ​​para negociação de curto prazo. Comparado com um comerciante de ações típico, um comerciante de opções procura aspectos adicionais da negociação: Gama de movimento (quanto - volatilidade), Direção do movimento (Qual caminho) e Duração do movimento (Por quanto tempo) Como as opções estão em decomposição Ativos (ver tempo de decadência das opções), o período de retenção tem significado para negociação de opções. Um comerciante de ações tem a liberdade de manter o cargo indefinidamente ou mesmo converter a posição de alavancagem da margem de curto prazo em uma participação baseada em caixa. Mas um comerciante de opções é limitado pela duração limitada devido à data de expiração da opção onde não há escolha para manter uma posição de opção indefinidamente. Portanto, torna-se importante selecionar as estratégias de negociação corretas levando em consideração o fator de cronometragem. Devido às restrições acima, quase todos os indicadores técnicos adequados para negociação de opções são indicadores de impulso, que tendem a identificar mercados de sobrecompra e sobrevenda, e, portanto, inversões de preços e tendências relacionadas. Os seguintes indicadores técnicos são comumente usados ​​para negociação de opções: um indicador de momentum técnico que compara a magnitude dos ganhos recentes com as perdas recentes na tentativa de determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de um ativo. Como RSI é útil para negociação de opções, o RSI tenta determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda de uma segurança. Isso fornece indicações vitais sobre os movimentos de preços de curto prazo, ou melhor, correções e reversões, uma vez que a condição de sobrecompra ou sobrevenda é identificada. O RSI funciona melhor para opções em ações individuais (em vez de índices), pois os estoques demonstram a condição de sobrecompra e sobrevenda mais freqüentemente em relação aos índices. As opções de ações de alta liquidez altamente líquidas tornam os melhores candidatos para negociação de curto prazo com base em RSI. (Verifique o artigo detalhado da Investopedias no RSI com o exemplo s) Como parâmetros padrão comumente seguidos, os valores de RSI variam de 0-100. Um valor acima de 70 indica níveis de sobrecompra, e isso abaixo de 30 indica sobrevoque. Todos os operadores de opções estão conscientes da importância da volatilidade na avaliação de opções. As bandas de Bollinger capturam este aspecto de uma segurança subjacente, permitindo que os intervalos superiores e inferiores sejam identificados dentro de bandas geradas dinamicamente com base nos recentes movimentos de preços da segurança. Duas indicações importantes que são derivadas das Bandas de Bollinger: as bandas se expandem e contraem como a volatilidade aumenta ou diminui com base no recente movimento de preços do estoque (a expansão indica alta volatilidade e contração indicam baixa volatilidade). O comerciante pode, assim, assumir posições de opções que esperam uma reversão. O preço atual do mercado pode ser avaliado em relação ao atual intervalo de banda para qualquer padrão de fuga. Breakout acima da banda superior indica o mercado de sobrecompra, que é a indicação ideal para comprar coloca ou interrompe chamadas. Breakout abaixo da banda baixa indica que o mercado de sobre-venda tem a oportunidade de comprar chamadas ou peças curtas em menor volatilidade. Deve-se ter cuidado para avaliar as opções de curto prazo de volatilidade com alta volatilidade, pois oferece maiores prêmios ao comerciante, enquanto as opções de compra com menor volatilidade oferecem opções mais baratas. Os comerciantes são livres para usar seus próprios valores desejados ao olhar para as bandas de Bollinger. Os valores comumente seguidos são 12 para média móvel simples e 2 para desvio padrão para bandas superiores e inferiores. Para comerciantes de opções de alta freqüência, o indicador IMI oferece uma boa escolha de indicador técnico para apostar em negociações de opções intradiárias. Ele combina os conceitos de candelabro intradía e RSI, proporcionando assim um intervalo adequado (semelhante ao RSI) para negociação intradiária, indicando mercados de sobrecompra e sobrevenda. No entanto, é importante, além disso, estar ciente sobre a tendência dos movimentos de preços, porque quando há uma forte tendência de atualização visível, os indicadores de impulso freqüentemente mostrarão as oportunidades de overboughtoversover. Estando ciente das tendências e, adicionalmente, usando o IMI, um comerciante pode detectar potenciais onde ele pode entrar em uma posição longa em um mercado ascendente em correções intradiárias intermediárias e posições curtas em um mercado de tendências baixas a preços baixos intermediários. O IMI é calculado da seguinte forma: 1. Se fechar gt Abrir: Ganhos Ganho (n-1) (Fechar - Abrir) Perdas 0 2. Se fechar lt Abrir: perdas perda (n-1) (abrir-fechar) ganhos 0 3. Adicionar Ganhos e Perdas para os últimos períodos escolhidos 4. IMI 100 x (Ganhos (Perdas de Ganhos)) Beneficiando de alavancagem com posições de opções, o indicador IMI (combinado com um indicador de tendência apropriado) oferece um ótimo indicador técnico para negociação de opções. A fórmula oferece flexibilidade aos comerciantes para usar seus próprios valores desejados para n. Os valores resultantes comummente seguidos são 70 ou mais indicando mercados de sobrecompra, e 30 ou abaixo, indicando mercados de sobre-venda. A interpretação permanece semelhante ao RSI discutido acima. Adicionando ainda mais a cesta do RSI, o MFI é outro indicador de impulso que combina os dados de preço e volume para identificar tendências de preços para um estoque. Também é conhecido como RSI ponderado em volume. Com o volume considerado em cálculos, o indicador MFI fornece insumos vitais sobre a quantidade de capital que flui dentro e fora de estoque em um período de tempo recente (recomendado 14 dias). Devido à dependência dos dados de volume, o indicador de IFM é adequado para negociação de opções com base em ações (em vez de baseado em índice) e feiras melhores para negociação de opções de longa duração em vez de intradía freqüente. Os comerciantes procuram casos quando o indicador MFI se move em direção oposta ao preço das ações, pois este pode ser um indicador líder para prever uma reversão da tendência. Os valores resultantes comummente seguidos para o Índice de Fluxo de Dinheiro são 20 indicando sobrevenda e 80 indicando Overbought. O índice de colocação indica a proporção do volume de negociação das opções de venda para as opções de compra. Em vez do valor absoluto da relação Put Call, as mudanças em seu valor indicam uma mudança no sentimento geral do mercado. Um movimento de valor alto a baixo indica uma tendência de alta, indicando que as operadoras estão optando pelos operadores, enquanto que um movimento de valor baixo a alto indica uma tendência de baixa, pois mais colocações são de interesse no mercado. O interesse aberto indica os contratos abertos ou não ajustados nas opções. OI não indica necessariamente nenhuma tendência de alta ou tendência de queda específica, mas fornece indicações sobre o fim de uma determinada tendência. O aumento do interesse aberto indica novos influxos de capital e, portanto, a sustentabilidade da tendência ascendente ou descendente existente, ao mesmo tempo em que declinar o interesse aberto indica o fim da tendência. Para negociação de opções onde os comerciantes buscam beneficiar de movimentos e tendências de preços de curto prazo, a OI fornece informações importantes benéficas para entrar ou esquadrinhar posições de opção. Os valores de OI, além dos movimentos negociados de volume e preço, são freqüentemente usados ​​pelos comerciantes de opções. Aqui está uma interpretação indicativa para OI e movimentos de preços: Indicadores Simples e Osciladores utilizados na negociação Intraday A previsão de preço do mercado de ações em um estoque e para pegar o preço certo na negociação intradiária para fazer um comércio não é uma tarefa simples considerada. Mas agora, há alguns dias, existem muitos softwares de software simples e existem muitas técnicas fáceis que podem ser seguidas. Mas tudo é muito, significa que realmente em centenas de estratégias estão lá e também aprender tudo isso dá dor de cabeça muito grande e durante todo o tempo de vida, só podemos aprender, mas não podemos ter sucesso no mercado intradía. O simples é usar os indicadores e osciladores simples pré-concebidos que dão resultados após vários anos de negociação. Neste artigo, vamos ver sobre os Osciladores, Indicadores e algumas estratégias úteis que proporcionam lucro. Aqui, damos passos muito simples, que são pontos-chave a serem observados, este artigo pode dar uma idéia básica às paradas técnicas em análise do mercado de ações. 4. Osciladores MACD do índice de força remanescente. Convergência média móvel e oscilador de divergência é usado principalmente e muito fácil de entender que outros. O MACD é um oscilador e consiste em uma linha de base em um gráfico inteligente. A linha de base tem um valor de zero e o oscilador balança acima e abaixo da linha de base no gráfico vivo nifty. O valor de leitura no eixo Y para MACD muda de intervalo de tempo de acordo com o valor atual do estoque. A diferença entre as duas médias móveis EMA (Exponential Moving Average) é o oscilador MACD. Por exemplo, em gráficos intradiários astutos, se o valor de nifty 10 SMA for 5050 e 20 SMA é 5080, a diferença de SMA 20 e SMA 10 é 30, o que faz o oscilador balançar abaixo da linha de base. Neste ponto, 10 SMA É inferior a 20 linhas SMA e o valor do oscilador será 30 abaixo da linha zero que é -30 em um gráfico vivo. Se nifty 10 SMA é 5080 e 20 SMA é 5050, então o valor do oscilador é 30 fazendo-o ficar parado Acima da linha de base Três aplicações são usadas principalmente com o indicador de divergência de convergência média móvel para o comércio de ações e intradiário intrépido. É um oscilador que dá o preço de fechamento à sua faixa de preço em um determinado período de tempo. O oscilador8217s pode ser ajustado aos movimentos do mercado reduzindo e ajustando o período de tempo ou calculando a média do resultado que é mostrado nos gráficos. Para medir a volatilidade dos preços, as Bandas Bollinger são usadas e ajustam-se às condições do mercado. Eles podem encontrar quase todos os dados de preços necessários entre as duas bandas. Existem três bandas (curvas) que são desenhadas entre as velas do gráfico e a banda média dá a média móvel simples e outras duas se ajustam de acordo com o meio que dá a volatilidade do preço. Índice de força relativa. (RSI) O RSI é altamente utilizado por todas as pessoas técnicas que é usado para verificar se o estoque é vendido ou superado. RSI é avaliado em 0 a 100, com níveis altos e baixos marcados com 70 e 30, respectivamente. RSI dará 70 resultados de precisão que também devem ser considerados ao escolher o estoque para negociação. Ao analisar o volume em conjunto com os movimentos de preços, os investidores podem determinar as mudanças no preço das ações. O volume normalmente aumenta à medida que o preço aumenta e vice-versa. Isso resultará e dará resultado acima da precisão 80 e os break outs são muito populares, o que está relacionado à análise de volume. Se você achar que este artigo é útil, compartilhe-o na rede social. Se você tiver dúvidas e esclarecimentos necessários, sinta-se livre para escrever em comentários. Nifty Positional Trading - Super Trend Indicator Nifty Positional Trading - Super Trend Indicator Guys, com relação ao meu tópico antigo sobre Swing Trading system para Nifty, houve muitas falhas principais, portanto, Decidiu abandonar esse sistema e continuar com o meu antigo sistema que está familiarizado. Voltei a testá-lo com 6 anos de dados de 2008 a 2013 de outubro. Metodologia do Sistema: Usando o Super Trend A folha do Excel contém a lista detalhada sobre todos os negócios de 6 anos de dados, tipo de comércio, tempo de comércio executado, lucro mensal, perda máxima em uma troca, perda consecutiva máxima etc. Os resultados do backtest são atualizados com Todos os horários, 5 Mins, 15 Mins, 30 Mins e 1 Hr Por favor, reveja os resultados e o backtest por você mesmo e escolha o Time Frame que combina com o seu amplificador use se você estiver confortável com ele. Período de teste de volta: ano de 2008 a 2013 Gráfico: 5 Mins TF Total não de Negociações: 2100 Número total de Nifty Pontos ganhos: 12207 (excluindo corretor de outras ações) Perda Máxima em um Comércio: -321 pontos Máximo continua a perder em uma negociação: -916 pontos (é devido ao Crash de 2008) Lucro máximo em um comércio: 1130 pontos Máximo Lucro consecutivo: 1471 pontos Média de pontos por mês: 180 Pontos Gráfico: 15 Mins TF Total não de Negociações: 775 Número total de Pontos Níveis Obtidos: 8450 (excluindo os outros encargos de corretagem) Perda Máxima em um Comércio: -237 pontos Máximo continua a perder em um comércio: -696 pontos (É devido ao Crash de 2008) Lucro Máximo em um comércio: 803 pontos Máximo lucro Consecutivo: 1493 pontos Média Pontos por mês: 126 pontos Gráfico: 30 Mins TF Número total de operações: 403 Número total de pontos nítidos ganhos: 7041 (excluindo os outros encargos de corretagem) Perda máxima em um Comércio: -633 pontos Máximo continua a perder em um comércio: -868 Pontos (É devido ao Crash 2008) Lucro máximo em um trad E: 867 pontos Máximo lucro conseqüente: 933 pontos Média de pontos por mês: 105 Pontos Valor Rs. 50.000 com capital inicial em 2008 Jan se torna Rs. 1269871 em 2013 outubro. Nota: O cálculo acima não se baseia em nenhuma composição de excel ou em qualquer outra manipulação. É o resultado de negociações reais realizadas desde 2008 janeiro a 2013 Out Última edição por Cubt 22 de setembro de 2013 às 08:41 PM. Re: Nifty Positional Trading - Super Trend Indicator Quando retomamos os resultados dos testes, nos esquecemos de verificar se nós obteríamos um preenchimento no preço que as provas de volta estão mostrando. Além do custo de negociação, Slippage é uma grande preocupação, mas isso é conhecido e reconhecido por todos. Tenho visto muitas pessoas de volta ao teste, nem sequer consideram os custos de encaminhamento de 2008 a 2013, 5 anos, gt, 60 meses, gt, que custará de 1500 a 1800 pontos para mudar sua posição de futuro de um período para o próximo 2100 negócios, você deve custar-lhe 6300 pontos (1.5 Pontos por saída de amplificador de entrada de comércio) em taxas de ampero de corretagem o deslizamento mínimo pode ser considerado em 4200 pontos (avg slppage 1 ponto por troca, ou seja, saída de amplificador de entrada) Sem tudo isso, como é que você chega a uma estimativa realista Postado originalmente por HappySingh Quando retomamos Resultados de teste, nós esquecemos de verificar se nós obteríamos um preenchimento no preço que as provas de volta estão mostrando. Além do custo de negociação, Slippage é uma grande preocupação, mas isso é conhecido e reconhecido por todos. Tenho visto muitas pessoas de volta ao teste, nem sequer consideram os custos de encaminhamento de 2008 a 2013, 5 anos, gt, 60 meses, gt, que custará de 1500 a 1800 pontos para mudar sua posição de futuro de um período para o próximo 2100 negócios, você deve custar-lhe 6300 pontos (1.5 Pontos por saída de ampliação de entrada de comércio) em impostos de ampliação de corretagem o deslizamento mínimo pode ser considerado em 4200 pontos (avg slppage 1 ponto por troca, ou seja, saída de amplificador de entrada) Sem todos esses, como chegar a uma estimativa realista, o Happy Cubt mencionou nos 30 Min. Resultados que os números são transações reais com dinheiro real eu concordo com você no custo de negócios e derrapagens. No entanto, a mudança de posição de futuros nem sempre é contra nós, geralmente quando uma posição curta é deslocada, revela-se favorável, pois o próximo mês NF é Shorted a taxas mais elevadas e mês atual coberto mais baixo. Postado originalmente por HappySingh Quando retomamos os resultados dos testes, nós nos esquecemos de verificar se nós obteríamos um preenchimento no preço que as provas de volta estão mostrando. Além do custo de negociação, Slippage é uma grande preocupação, mas isso é conhecido e reconhecido por todos. Tenho visto muitas pessoas de volta ao teste, nem sequer consideram os custos de encaminhamento de 2008 a 2013, 5 anos, gt, 60 meses, gt, que custará de 1500 a 1800 pontos para mudar sua posição de futuro de um período para o próximo 2100 negócios, você deve custar-lhe 6300 pontos (1.5 Pontos por saída de amplificador de entrada de comércio) em taxas de expansão do agente de corretagem o deslizamento mínimo pode ser considerado em 4200 pontos (avg deslizamento 1 ponto por troca, ou seja, saída de amplificador de entrada) Sem tudo isso, como é que você chega a uma estimativa realista, sim, você está certo. Me fez perceber o que eu preciso focar. Postado originalmente por rkkarnani Feliz, o Cubt mencionou nos 30 min. Resultados que os números são transações reais com dinheiro real eu concordo com você no custo de negócios e derrapagens. No entanto, a mudança de posição de futuro nem sempre é contra nós, geralmente quando uma posição curta é deslocada, é favorável, pois o próximo mês NF é Shorted a taxas mais elevadas e mês atual coberto Lower No, rk. Eu não troquei com dinheiro real por 6 anos, apenas volto os resultados dos testes de 6 anos. Apenas nos últimos meses, estou negociando com dinheiro real usando gente super tendência, no que diz respeito ao meu antigo tópico sobre o sistema Swing Trading para Nifty, houve muitas falhas importantes, portanto, decidiram desistir desse sistema e continuar com meu antigo sistema que está familiarizado. Voltei a testá-lo com 6 anos de dados de 2008 a 2013 de outubro. Metodologia do Sistema: Usando o Super Trend A folha do Excel contém a lista detalhada sobre todos os negócios de 6 anos de dados, tipo de comércio, tempo de comércio executado, lucro mensal, perda máxima em uma troca, perda consecutiva máxima etc. Os resultados do backtest são atualizados com Todos os horários, 5 Mins, 15 Mins, 30 Mins e 1 Hr Por favor, reveja os resultados e o backtest por você mesmo e escolha o Time Frame que combina com o seu amplificador use se você estiver confortável com ele. Período de teste de volta: ano de 2008 a 2013 Gráfico: 5 Mins TF Total não de Negociações: 2100 Número total de Nifty Pontos ganhos: 12207 (excluindo corretor de outras ações) Perda Máxima em um Comércio: -321 pontos Máximo continua a perder em uma negociação: -916 pontos (é devido ao Crash de 2008) Lucro máximo em um comércio: 1130 pontos Máximo Lucro consecutivo: 1471 pontos Média de pontos por mês: 180 Pontos Gráfico: 15 Mins TF Total não de Negociações: 775 Número total de Pontos Níveis Obtidos: 8450 (excluindo os outros encargos de corretagem) Perda Máxima em um Comércio: -237 pontos Máximo continua a perder em um comércio: -696 pontos (É devido ao Crash de 2008) Lucro Máximo em um comércio: 803 pontos Máximo lucro Consecutivo: 1493 pontos Média Pontos por mês: 126 pontos Gráfico: 30 Mins TF Número total de operações: 403 Número total de pontos nítidos ganhos: 7041 (excluindo os outros encargos de corretagem) Perda máxima em um Comércio: -633 pontos Máximo continua a perder em um comércio: -868 Pontos (É devido ao Crash 2008) Lucro máximo em um trad E: 867 pontos Máximo lucro conseqüente: 933 pontos Média de pontos por mês: 105 Pontos Valor Rs. 50.000 com capital inicial em 2008 Jan se torna Rs. 1269871 em 2013 outubro. Nota: O cálculo acima não se baseia em nenhuma composição de excel ou em qualquer outra manipulação. É o resultado de negociações reais realizadas de 2008 janeiro a 2013 de outubro, dinheiro real, Hello cubt, você pode fornecer resultados de backtest em 4 horas horárias também.